SOBRE A MEDIÇÃO DA VOLATILIDADE NOS MERCADOS BOLSISTAS INTERNACIONAIS -EVIDÊNCIA DOS PAÍSES DO G 7

SOBRE A MEDIÇÃO DA VOLATILIDADE NOS MERCADOS BOLSISTAS INTERNACIONAIS -EVIDÊNCIA DOS PAÍSES DO G 7
Ficha técnica
Editorial:
EDIÇOES COLIBRI
Año de edición:
EAN:
9789896891244
ISBN:
978-989-689-124-4
Idioma:
PORTUGUES
Disponibilidad:
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Esta obra tem como objectivo fornecer um contributo para a análise do comportamento da volatilidade dos mercados financeiros, a qual assume especial relevo em resultado da complexidade e incerteza que actualmente caracteriza aqueles mercados. Nesse sentido, apresenta-se uma abordagem inovadora, baseada num novo ramo da ciência - a Econofísica - que preconiza a utilização de conceitos oriundos da Física para explicar fenómenos de natureza económico-financeira. Deste  modo, sugere-se a medida de entropia como alternativa ao desvio-padrão para descrever a volatilidade dos mercados financeiros, já que proporciona uma abordagem mais abrangente do que a anterior. Uma vez que a entropia de Shannon apenas se revela eficaz na descrição  de sistemas em estado de equilíbrio discutem-se adicionalmente duas generalizações desta medida - a entropia de Renyi e a de Tsallis - que  se revelam adequadas na descrição de sistemas anómalos, como parece ser o caso dos mercados financeiros. Mais concretamente, o que se compara nesta obra são os resultados da abordagem tradicional assente no desvio-padrão e em modelos econométricos de tipo ARCH - Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model, com os proporcionados pelas entropias mencionadas.